ANALISISTHE DAY OF THE WEEK EFFECT, WEEK FOUR EFFECT, ROGALSKY EFFECT DAN SIZE EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM (Studi pada Perusahaan yang Tergabung dalam Kelompok Indeks LQ 45di Bursa Efek Indonesia Periode Januari – Desember 2014)

ARIEF RACHMAT BUDIANTORO, 124020219 (2016) ANALISISTHE DAY OF THE WEEK EFFECT, WEEK FOUR EFFECT, ROGALSKY EFFECT DAN SIZE EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM (Studi pada Perusahaan yang Tergabung dalam Kelompok Indeks LQ 45di Bursa Efek Indonesia Periode Januari – Desember 2014). Skripsi(S1) thesis, Fakultas Ekonomi Unpas Bandung.

	Text 1. COVER.docx Download (87kB)
	Text 3. ABSTRAK.docx Download (16kB)
	Text BAB I.docx Download (29kB)
	Text BAB II.docx Download (92kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.docx Download (27kB)

Abstract

ABSTRAK Di dalam teori pasar efisien disebutkan bahwa pada pasar efisien bentuk lemah, investor tidak menggunakan informasi masa lalu untuk memprediksi nilai di masa sekarang. Hal ini berkaitan dengan teori langkah acak (random walk). Sementara itu, anomali pasar merupakan hal yang tampaknya bertentangan dengan teori pasar efisien. Salah satu anomali pasar yang menarik untuk diteliti adalah anomali kalender yaitu the day of the week effect, week four effect, rogalsky effect dan juga anomali perusahaan yaitu size effect. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji ada atau tidaknya keberadaan the day of the week effect, week four effect, rogalsky effect dan size effect pada return saham pada Perusahaan yang Tergabung dalam Kelompok Indeks LQ45di Bursa Efek Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan sumber data berupa harga saham penutupan harian dari saham Perusahaan yang Tergabung dalam Kelompok Indeks LQ45di Bursa Efek Indonesia. Data bersifat time series yaitu data suatu objek yang terdiri atas beberapa periode. Sedangkan periode yang digunakan adalah Januari – Desember 2014. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis uji beda rata-rata menggunakan paired sampel t-test dan uji wilcoxson. Pengolahan data dibantu dengan menggunakan software SPSS v.21. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan return saham the day of the week effect dan terdapat perbedaan yang signifikan return saham week four effect, rogalsky effect dan size effectpada Perusahaan yang Tergabung dalam Kelompok Indeks LQ45di Bursa Efek Indonesia. Kata kunci: Efficient Market Hypothesis, the day of the week effect, week four effect, rogalsky effect dan size effect.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Akuntansi 2012
Depositing User:	nining widianingsih
Date Deposited:	24 Sep 2016 17:47
Last Modified:	24 Sep 2016 17:47
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/12703

Actions (login required)

View Item