PERBANDINGAN PRODUK DANA PIHAK KETIGA (DPK) DALAM UPAYA PENGELOLAAN RISIKO PASAR PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CABANG BANDUNG “X”

ARIE A. ANGGARA, NPM : 148020125 (2018) PERBANDINGAN PRODUK DANA PIHAK KETIGA (DPK) DALAM UPAYA PENGELOLAAN RISIKO PASAR PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CABANG BANDUNG “X”. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img] Text
Artikel, Jurnal, Anggara 2018 - Copy.doc

Download (195kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perbedaan produk Dana Pihak Ketiga (Tabungan, Giro dan Deposito) dalam upaya mengelola risiko pasar di Bank Mandiri Cabang Bandung “X”, menganalisis hasil estimasi varians dari masing-masing produk dana pihak ketiga serta mengukur tingkat kerugian maksimum yang dapat terjadi untuk masing-masing produk dana pihak ketiga dalam periode tiga tahun terakhir (2014,2015 dan 2016). Penelitian ini menggunakan model volatilitas meliputi uji Augmented Dickey Fuller (ADF) untuk melihat nilai varians untuk masing-masing produk dana pihak ketiga, kemudian menggunakan metode ARCH/GARCH beserta turunannya untuk mendapat nilai estimasi yang optimum melalui proses trial and error serta penelitian ini menghitiung tingkat Value at Risk (VaR) dengan menggunakan Historical Simulation dan Monte Carlo Simulation untuk mengukur tingkat kerugian maksimum yang dapat terjadi untuk masing-masing produk dana pihak ketiga dalam periode waktu yang berbeda, selanjutnya dilakukan uji beda rata-rata dari masing-masing produk. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan hasil pengolahan metode ARCH/GARCH rata-rata volatilitas tertinggi adalah produk Giro. Nilai VaR (Value at Risk) dengan menggunakan metode Historical Simulation dan Monte Carlo Simulation bahwa produk Giro selalu paling buruk disetiap tahunnya, sedangkan produk Tabungan dan Deposito cenderung lebih rendah dan konsisten. Kata Kunci : Risiko Pasar, Volatilitas, Dana Pihak Ketiga, ARCH/GARCH, VaR

Item Type: Thesis (Thesis(S2))
Subjects: RESEARCH REPORT
Divisions: Pascasarjana > S2-Manajemen 2018
Depositing User: asep suryana
Date Deposited: 26 Jul 2018 06:30
Last Modified: 26 Jul 2018 06:30
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/34264

Actions (login required)

View Item View Item