Farrel Radinka P.R, 224010023 and Dr. Erik Syawal Alghifari, SE.,MM, Pembimbing (2026) DAMPAK KOMPETISI AI GLOBAL TERHADAP REAKSI PASAR SAHAM PERUSAHAAN TEKNOLOGI DI INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, Universitas Pasundan Bandung.
|
Text
COVER.pdf Download (23kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (10kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (268kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (346kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (221kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (139kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa peluncuran Artificial Intelligence (AI) generatif global, yaitu ChatGPT, Gemini, dan Claude, dengan menggunakan indikator Abnormal Return (AR) dan Trading Volume Activity (TVA) pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan event study dengan beberapa event window, yaitu t-90 sampai t+90, t-45 sampai t+45, t-30 sampai t+30, t-10 sampai t+10, dan t-5 sampai t+5. Sampel penelitian terdiri dari perusahaan teknologi yang memenuhi kriteria penelitian. Analisis dilakukan dengan menghitung Actual Return, Expected Return, Abnormal Return, dan Trading Volume Activity, kemudian dilanjutkan dengan pengujian statistik untuk mengetahui perbedaan kondisi sebelum dan sesudah peristiwa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abnormal Return tidak mengalami perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah peluncuran ChatGPT, Gemini, maupun Claude pada seluruh event window. Sementara itu, hasil Trading Volume Activity menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada peluncuran ChatGPT dalam event window t-10 sampai t+10 dan pada peluncuran Gemini dalam event window t-90 sampai t+90. Adapun peluncuran Claude tidak menunjukkan perbedaan Trading Volume Activity yang signifikan pada seluruh event window. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons pasar terhadap perkembangan AI generatif lebih terlihat melalui perubahan aktivitas perdagangan pada periode tertentu dibandingkan melalui perubahan return abnormal. Temuan ini dapat dijelaskan melalui Efficient Market Hypothesis, Signaling Theory, dan Competitive Dynamics, yang menunjukkan bahwa informasi publik mengenai perkembangan AI dapat diserap oleh pasar, tetapi respons investor dapat berbeda sesuai dengan karakteristik peristiwa dan kondisi perusahaan. Kata kunci: Artificial Intelligence, ChatGPT, Gemini, Claude, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Event Study
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen 2022 |
| Depositing User: | Mr FEB-Parid - |
| Date Deposited: | 12 Oct 2026 06:48 |
| Last Modified: | 12 Oct 2026 06:48 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85256 |
Actions (login required)
 |
View Item |
