ANALISIS KONDISI ABNORMAL RETURN PADA SAAT FENOMENA WINDOW DRESSING, JANUARY EFFECT, DAN ROGALSKY EFFECT DI PASAR MODAL PADA SAHAM INDEKS IDX30 TAHUN 2020-2022

Mohammad Radhi Hilmansyah P, 194020087 and Prof Dr.Atang Hermawan, SE.,MSIE, Ak, Pembimbing I and Dr. Ridwan Sigit, S.Pd, M,Pd,M.AK, Pembimbing II (2023) ANALISIS KONDISI ABNORMAL RETURN PADA SAAT FENOMENA WINDOW DRESSING, JANUARY EFFECT, DAN ROGALSKY EFFECT DI PASAR MODAL PADA SAHAM INDEKS IDX30 TAHUN 2020-2022. Skripsi(S1) thesis, Universitas Pasundan Bandung.

Preview	Text COVER.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text ABSTRACT.pdf Download (107kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (612kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (395kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (356kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (168kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Anomali pasar merupakan suatu penyimpangan yang terjadi di dalam pasar modal. Anomali pasar ini menepis hipotesis konsep efisiensi pasar modal yang menyatakan bahwa investor tidak bisa menduga harga dan tingkat pengembalian berdasarkan harga saham di masa lalu yang disebabkan oleh pergerakan saham yang random. Namun ada beberapa temuan menyatakan bahwa harga saham dapat diprediksi berdasarkan pengaruh kalender atau periode tertentu. Sehingga anomali musiman ini dapat dimanfaatkan oleh investor untuk mendapatkan abnormal return yang tinggi. Anomali pasar modal yang santer terdengar di Bursa Efek Indonesia seperti Window Dressing dan January Effect kemudian Rogalsky Effect. Penelitian ini dilakukan untuk menguji keberadaan dari anomali-anomali tersebut pada saham Indeks IDX30 tahun 2020-2022. Sampel Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan Analisis Deskriptif dan Uji Hipotesis menggunakan Paired T Test. Hasil analisis menunjukan bahwa anomali pasar modal Window Dressing dan Rogalsky Effect hanya muncul sekali pada tahun 2022 sedangkan anomali January Effect tidak terjadi selama tahun penelitian pada saham Indeks IDX30. Kata kunci: Efisiensi Pasar Modal, Anomali Pasar Modal, Abnormal Rwturn

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi 2019
Depositing User:	Mr FEB-Parid -
Date Deposited:	04 Oct 2023 07:28
Last Modified:	04 Oct 2023 07:29
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/66694

Actions (login required)

View Item