Lydya Nur Arfah, 224030019 and Dr. Dikdik Kusdiana, SE.,MT, Pembimbing (2026) PENGARUH HARGA EMAS, NILAI TUKAR, DAN BI RATE TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (DPK) BANK UMUM DI INDONESIA PERIODE 2015-2025. Skripsi(S1) thesis, Universitas Pasundan Bandung.
|
Text
COVER.pdf Download (131kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (232kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I-1.pdf Download (264kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (322kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (385kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (198kB) | Preview |
|
|
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (296kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber pendanaan utama bank umum yang menentukan kemampuan perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Di sisi lain, perubahan kondisi makroekonomi seperti fluktuasi harga emas, nilai tukar Rupiah, dan BI Rate berpotensi memengaruhi keputusan masyarakat dalam mengalokasikan dananya antara simpanan perbankan dan instrumen investasi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK), harga emas, nilai tukar Rupiah, dan BI Rate selama periode Januari 2015 hingga Desember 2025, serta menganalisis pengaruh ketiga variabel makroekonomi tersebut terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian ini menggunakan data sekunder bulanan periode Januari 2015– Desember 2025 yang bersumber dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Federal Reserve Economic Data (FRED), dan World Gold Council. Metode analisis yang digunakan adalah Autoregressive Distributed Lag (ARDL) karena mampu mengestimasi hubungan jangka pendek dan jangka panjang pada variabel yang terintegrasi pada orde I(0) dan I(1). Tahapan analisis meliputi uji akar unit, pemilihan lag optimum, Bounds Test, estimasi koefisien jangka panjang, Error Correction Model (ECM), serta uji diagnostik model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum di Indonesia mengalami tren peningkatan yang konsisten selama periode penelitian meskipun harga emas, nilai tukar Rupiah, dan BI Rate mengalami fluktuasi. Hasil Bounds Test mengindikasikan adanya hubungan jangka panjang (kointegrasi) antarvariabel. Dalam jangka panjang, harga emas, nilai tukar Rupiah, dan BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga. Sebaliknya, dalam jangka pendek harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga, sedangkan nilai tukar Rupiah dan BI Rate tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, Error Correction Term (ECT) bernilai negatif dan signifikan yang menunjukkan adanya mekanisme penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang setelah terjadi guncangan ekonomi. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perilaku penghimpunan Dana Pihak Ketiga bank umum di Indonesia relatif stabil terhadap perubahan kondisi makroekonomi. Keputusan masyarakat dalam menyimpan dana di perbankan lebih dipengaruhi oleh faktor kepercayaan terhadap sistem perbankan, motif transaksi, dan motif berjaga-jaga dibandingkan perubahan harga emas, nilai tukar Rupiah, maupun BI Rate. Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga, Harga Emas, Nilai Tukar Rupiah, BI Rate, ARDL, Error Correction Model.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Studi Pembangunan 2022 |
| Depositing User: | Mr FEB-Parid - |
| Date Deposited: | 19 Oct 2026 09:46 |
| Last Modified: | 19 Oct 2026 09:46 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85571 |
Actions (login required)
 |
View Item |
