ANALISIS PERBEDAAN AVERAGE ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA DEVIDEN TUNAI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)

Fadmi Azmi, 184020042 and Dr. H. Sasa S Suratman, SE.,M.Sc, Ak,CA, Pembimbing (2022) ANALISIS PERBEDAAN AVERAGE ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA DEVIDEN TUNAI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII). Skripsi(S1) thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Preview	Text COVER SKRIPSI_FADMI-converted.pdf Download (40kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK_FADMI-converted.pdf Download (32kB) | Preview
Preview	Text BAB I_FADMI.pdf Download (434kB) | Preview
Preview	Text BAB II_FADMI.pdf Download (673kB) | Preview
Preview	Text BAB III_FADMI.pdf Download (675kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_FADMI.pdf Download (281kB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PENGESAHAN_FADMI.pdf Download (148kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis reaksi pasar yang diakibatkan oleh pengumuman aksi korporasi berupa dividen tunai yang dilakukan oleh emiten yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode tahun 2016 hingga 2019. Objek penelitian adalah emiten yang melakukan aktivitas atas pengumuman Deviden Tunai pada periode pengamatan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index yang telah ditentukan berdasarkan kriteria tertentu (purposive sampling). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, terdiri dari 7 emiten menjadi sampel dalam penelitian. Periode pengamatan terdiri dari 5 hari sebelum tanggal cum dividen dan 5 hari setelah tanggal cum dividen. Fokus penelitian adalah untuk melihat reaksi yang ditunjukkan oleh perubahan Average Abnormal Return dan Trading Volume Activity dengan uji beda yang digunakan adalah Wilcoxon Sign-Rank Test untuk kedua variabel tersebut. Pengolahan data menggunakan alat statistik Stata ver 24 dengan menetapkan taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan Average Abnormal Return yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman dan tidak ada perbedaan Aktivitas Volume Perdagangan sebelum dan sesudah pengumuman. Kata kunci :reaksi pasar, abnormal return, trading volume activity, event study.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Akuntansi 2018
Depositing User:	Mr Farid -
Date Deposited:	17 May 2022 02:59
Last Modified:	17 May 2022 02:59
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/57325

Actions (login required)

View Item