Anita Setiawati, 134010156 (2017) ANALISISPEMBENTUKANPORTOFOLIOOPTIMALMENGGUNAKANSINGLE INDEX MODEL, MULTI INDEX MODEL DAN CONSTANT CORRELATION MODEL DENGANMETODE SHARPE, TREYNOR, DAN JENSEN PADA SAAT BULLISH DAN BEARISH (Studi Pada Indeks LQ45di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016). Skripsi(S1) thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas.
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (85kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (830kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (761kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 3.pdf Download (448kB) | Preview |
|
|
Text
Cover.pdf Download (27kB) | Preview |
|
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (139kB) | Preview |
|
|
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (7kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Harga saham yang mengalami fluktuasi akan mempengaruhi keputusan investasi dalam kondisi pasar yang bullish maupun bearish. Bagi investor yang rasional, fluktuasi kondisi pasar harus tetap dihadapi dengan strategi investasi yang tepat agar tetap memperoleh keuntungan yang optimal pada tingkat risiko tertentu yang mampu dipikul oleh investor. Salah satu cara dalam mendiversifikasi risiko adalah dengan cara analisa saham kedalam suatu portofolio. Tujuan penelitian ini adalah untuk membentuk po rtofolio optimal yang dilakukan dengan menggunakan Single Index Model, Multi Index Model, dan Constant Correlation Model pada saat kondisi pasar bullish dan bearish dan mengevaluasi kinerja portofolio dari portofolio yang telah dibentuk. Hasil penelitian menunjukkan pembentukan portofolio optimal dengan Single Index Model dan Constant Correlation Model membentuk banyak saham pada kondisi pasar bullish, sebaliknya portofolio yang dibentuk dengan Multi Index Model membentuk banyak saham pada kondisi bearish. Evaluasi kinerja portofolio dengan metode Sharpe dan Treynor memiliki kinerja yang baik dalam Single Index Model pada saat bullish dan Jensen lebih baik pada saat bearish . Multi Index Model dengan Jensen memberikan kinerja yang baik pada saat bull ish dan lebih baik dengan metode Treynor pada saat bearish. Kinerja portofolio dengan Constant Correlation Model memberikan kinerja yang baik pada saat bearish dengan metode Sharpe. Kata Kunci : Single Index Model, Multi Index Model, Sharpe, Treynor, Jen sen, Bullish, Bearish.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen 2013 |
| Depositing User: | Mr Farid - |
| Date Deposited: | 05 Oct 2017 04:08 |
| Last Modified: | 05 Oct 2017 04:08 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/30279 |
Actions (login required)
 |
View Item |
