FENOMENA PRICE REVERSAL: ANOMALI OVERREACTION PADA SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2014

Yunita Dwi Fauziah, 114010224 (2016) FENOMENA PRICE REVERSAL: ANOMALI OVERREACTION PADA SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2014. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Ekonomi Unpas.

	Text cover.pdf Download (15kB)
	Text Abstrak.pdf Download (84kB)
	Text BAB I .pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB)

Abstract

Abstrak Abstrak : Tujuan dari penelitian ini dalah untuk mengetahui pengaruh overreaction, firm size dan bid-ask-spread terhadap fenomena pembalikan harga (price reversal) pada saham LQ45 di BEI periode 2010-2014. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 22 perusahaan dari saham LQ45 sesuai dengan perusahaan yang berturut-turu masuk kedalam periode 2010-2014, serta data perusahaan yang tidak nol. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, statistik t-test untuk menguji koefisien regresi parsial dan uji F untuk menguji secara bersamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overreaction, firm size dan bid-ask-spread secara bersama-sama berpengaruh terhadap price reversal dan variabel overreaction, firm sie, dan bid-ask-spread yang berpengaruh terhadap price reversal secara parsial. Kata Kunci : Price reversal, overreaction, firm size dan bid-ask-

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Manajemen 2011
Depositing User:	nining widianingsih
Date Deposited:	24 Mar 2016 02:58
Last Modified:	27 Mar 2018 10:49
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/1355

Actions (login required)

View Item