Muhammad Ilham Nugraha, 224010200 and Dr. Ardi Gunardi, SE.,MSi, Pembimbing (2026) PENGARUH BANDARMOLOGY, LIKUIDITAS SAHAM, DAN VOLUME PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Empiris Pada Saham Small Cap Sektor Consumer Cyclicals Tahun 2020-2025). Skripsi(S1) thesis, Universitas Pasundan Bandung.
|
Text
Cover.pdf Download (134kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (188kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRACT.pdf Download (166kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (499kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II..pdf Download (563kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (740kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (232kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Bandarmology, Likuiditas Saham, Volume Perdagangan, dan Return Saham serta menganalisis pengaruh Bandarmology, Likuiditas Saham, dan Volume Perdagangan terhadap Return Saham pada saham small cap sektor Consumer Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2025. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang menghasilkan 25 perusahaan dengan total 150 observasi. Bandarmology diukur berdasarkan aktivitas broker summary, Likuiditas Saham diproksikan menggunakan bid-ask spread, Volume Perdagangan menggunakan Trading Volume Activity (TVA), sedangkan Return Saham diukur berdasarkan perubahan harga saham. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan Common Effect Model (CEM) yang diestimasi menggunakan Panel Corrected Standard Errors (PCSE), serta dilengkapi dengan analisis market timing dan uji robustness. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bandarmology, Likuiditas Saham, dan Volume Perdagangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. Secara parsial, Bandarmology tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham, sedangkan Likuiditas Saham yang diproksikan dengan bid-ask spread dan Volume Perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham. Analisis Regime menunjukkan adanya perbedaan kekuatan pengaruh variabel antarperiode, sementara uji robustness menunjukkan bahwa model tetap signifikan secara simultan meskipun terdapat perubahan konsistensi pengaruh secara parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Return Saham pada saham small cap sektor Consumer Cyclicals dipengaruhi oleh interaksi berbagai karakteristik perdagangan dan kondisi pasar. Kata Kunci: Bandarmology, Likuiditas Saham, Volume Perdagangan, Return Saham, Small cap.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen 2022 |
| Depositing User: | Mr FEB-Parid - |
| Date Deposited: | 23 Sep 2026 06:17 |
| Last Modified: | 23 Sep 2026 06:17 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/84846 |
Actions (login required)
 |
View Item |
