Silvia Ramadhani, 184010075 and Prof.Dr.H.Azhar Affandi,SE.,MSC, Pembimbing (2023) ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DAN MARKOWITZ (Studi Empiris Pada Saham Indeks IDX30 Periode 2019-2022). Skripsi(S1) thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
|
Text
COVER Skripsi_Silvia Ramadhani.pdf Download (42kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK Skripsi_Silvia Ramadhani.pdf Download (35kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 123 Skripsi_Silvia Ramadhani.pdf Download (817kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA Skripsi_Silvia Ramadhani.pdf Download (170kB) | Preview |
|
|
Text
Lembar Pengesahan Skripsi_Silvia Ramadhani.pdf Download (177kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji saham-saham apa saja yang dapat membentuk portofolio optimal dari indeks IDX30 di Bursa Efek Indonesia menggunakan model indeks tunggal dan model markowitz. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham yang tergolong dalam indeks IDX30 periode 2019-2022. Sampel penelitian ini adalah saham yang terdaftar secara konsisten dalam indeks IDX30 selama periode 2019-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Komposisi saham hasil pembentukan model indeks tunggal terdiri dari enam saham tersebut diantaranya saham ADRO, saham ANTM, saham UNTR, saham KLBF, saham BBCA dan saham BMRI (Bank Mandiri Tbk). Sedangkan pembentuan portofolio optimal menggunakan model markowitz menghasilkan 4 saham yang optimal yaitu saham BBCA, saham KLBF, saham TLKM, dan saham PTBA. (2) Proporsi saham yang dialokasikan untuk hasil pembentukan portofolio optimal model indeks tunggal yaitu, ADRO sebesar 38,22%, ANTM sebesar 15,08%, UNTR sebesar 5,85%, KLBF sebesar 3,58%, BBCA sebesar 36,63%, dan BMRI sebesar 0,65%. Dan besar proporsi saham 4 saham optimal dari model Markowitz diantaranya adalah, BBCA sebesar 40,90%, KLBF sebesar 36,28%, TLKM sebesar 15,28%, dan PTBA sebesar 7,54%. (3) Portofolio optimal saham IDX30 dengan model indeks tunggal mempunyai return sebesar 0,000237 (0,0237%) per bulan dan risiko 0,00165 (0,0165%). Sedangkan menggunakan model markowitz menghasilkan return sebesar 0,008547 (0,8547%) risiko sebesar 0,000021 (0,0021%). (4) Secara keseluruhan bisa ditarik kesimpulan bahwa portofolio optimal yang terbentuk dengan model markowitz lebih baik kinerja portofolionya dibandingkan dengan model indeks tunggal. Kata Kunci: Model Indeks Tunggal, Model Markowitz, Portofolio Optimal, dan IDX30
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen 2018 |
| Depositing User: | Mr Farid - |
| Date Deposited: | 21 Mar 2023 03:08 |
| Last Modified: | 21 Mar 2023 03:08 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/62713 |
Actions (login required)
 |
View Item |
