PERBANDINGAN VOLATILITAS DAN RISIKO PASAR PRODUK DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA BANK MANDIRI CABANG BANDUNG BUAHBATU

ARIE A. ANGGARA, NPM : 148 020 125 (2018) PERBANDINGAN VOLATILITAS DAN RISIKO PASAR PRODUK DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA BANK MANDIRI CABANG BANDUNG BUAHBATU. Thesis(S2) thesis, Perpustakaan Pascasarjana.

[img] Text
Artikel, Jurnal, Anggara 2018.doc

Download (689kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perbedaan volatilitas dan risiko pasar produk Dana Pihak Ketiga (Tabungan, Giro dan Deposito) pada Bank Mandiri Cabang Bandung Buahbatu, menganalisis hasil estimasi varians dari masing-masing produk dana pihak ketiga serta mengukur tingkat kerugian maksimum yang dapat terjadi untuk masing-masing produk dana pihak ketiga dalam periode tiga tahun terakhir (2014,2015 dan 2016). Penelitian ini menggunakan model volatilitas meliputi uji Augmented Dickey Fuller (ADF) untuk melihat nilai varians untuk masing-masing produk dana pihak ketiga, kemudian menggunakan metode ARCH/GARCH beserta turunannya untuk mendapat nilai estimasi yang optimum melalui proses trial and error serta penelitian ini menghitiung tingkat Value at Risk (VaR) dengan menggunakan Historical Simulation dan Monte Carlo Simulation untuk mengukur tingkat kerugian maksimum yang dapat terjadi untuk masing-masing produk dana pihak ketiga dalam periode waktu yang berbeda. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan hasil uji ADF bahwa p-value untuk semua kombinasi data kurang dari 0.05 artinya semua series data yang akan digunakan dalam pemodelan telah memenuhi asumsi kestatsioneran. Hasil pengolahan metode ARCH/GARCH rata-rata volatilitas tertinggi adalah produk Giro. Nilai VaR dengan menggunakan metode Historical Simulation dan Monte Carlo Simulation bahwa produk Giro selalu paling buruk disetiap tahunnya, sedangkan produk Tabungan dan Deposito cenderung lebih rendah dan konsisten. Kata Kunci : Volatilitas, Risiko Pasar, Dana Pihak Ketiga, ARCH/GARCH, VaR

Item Type: Thesis (Thesis(S2))
Subjects: RESEARCH REPORT
Divisions: Pascasarjana > S2-Manajemen 2018
Depositing User: Mrs Lusiawati
Date Deposited: 11 Apr 2018 07:49
Last Modified: 11 Apr 2018 07:49
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/33956

Actions (login required)

View Item View Item