PERBANDINGAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) DALAM MEMPREDIKSI RETURN SAHAM (Studi Pada Perusahaan Property dan Realestate di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)

Firman Ramdani, 114010077 (2015) PERBANDINGAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) DALAM MEMPREDIKSI RETURN SAHAM (Studi Pada Perusahaan Property dan Realestate di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014). Skripsi(S1) thesis, Fakultas Ekonomi Unpas.

Preview	Text cover.pdf Download (96kB) | Preview
Preview	Text ABSTRACT.pdf Download (9kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (289kB) | Preview

Abstract

ABSTRACT Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisa perbandingan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam memprediksi return saham pada perusahaan Realestate dan Property Periode 2011-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data IHSG data Inflasi, data kurs rupiah/dollar, dan suku bunga SBI. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah perusahaan realestate dan property periode 2011-2014. Hasil perhitungan CAPM dan APT menunjukan bahwa rata-rata return yang disyaratkan dengan APT lebih besar daripada return yag yang disyaratkan CAPM. Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah dengan menggunakan uji beda mann whitney. Hasil empiris penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan (nilai return) yang signifikan antara CAPM dan APT. Kata Kunci : CAPM, APT, RETURN

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Manajemen 2011
Depositing User:	nining widianingsih
Date Deposited:	29 Mar 2016 03:46
Last Modified:	29 Mar 2016 03:46
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/1641

Actions (login required)

View Item